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問答題
【簡答題】10年期息票利率為8%的債券價格為90美元，10年期息票利率為4%的債券價格為80美元，10年期的零息利率為多少？
答案：
構(gòu)建頭寸：4%息票債券的多頭2份，8%息票債券的空頭1份，現(xiàn)金流為：當(dāng)前流出70美元，10年后流入100美元，可以計算出...
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問答題
【簡答題】假定6個月期、12個月期和24個月期的零息利率分別為每年5%、6%、6.5%和7%。計算2年期的債券平價收益率為多少（債券半年付息一次）？
答案：
利用零息利率計算債券價格，使債券價格等于本金的債券息票利率就是債券平價收益率，等于7.072%。
問答題
【簡答題】從久期你能知道債券組合對于利率有什么樣的敏感度？久期有什么局限性？
答案：
久期提供收益曲線小的水平移動對債券組合價值影響的信息。組合價值百分比下降等于組合久期乘以利率小的水平移動量。久期缺陷：僅...
