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問答題

【簡答題】無風(fēng)險利率為每年7%（連續(xù)復(fù)利），股指的股息收益率為每年3.2%。股指的當(dāng)前值為150，計算6個月期的期貨價格？

答案：

期貨價格等于152.88。

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【簡答題】解釋為什么黃金的期貨價格可以由黃金的即期價格與其它可觀察的變量計算得出，但銅的期貨價格卻不能這么做？

答案：黃金是投資資產(chǎn)，當(dāng)黃金期貨價格與黃金的即期價格與其它可觀察的變量之間的無套利關(guān)系不滿足時，可進行無風(fēng)險套利，保證黃金期貨...

【簡答題】簽署了一個1年期的，對于無股息股票的遠期合約，股票當(dāng)前價格為40美元，連續(xù)復(fù)利無風(fēng)險利率為10%，（1）計算遠期合約的遠期價格；（2）在6個月后，股票價格變?yōu)?5美元，無風(fēng)險利率仍為每年10%。計算這時已簽署遠期合約的遠期價值。

答案：

（1）遠期價格等于44.21；（2）遠期合約價值等于2.95。