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問答題
【簡答題】解釋為什么證券組合保險策略在1987年10月19日的股票市場大跌中效果不好。
答案：
證券組合保險涉及創(chuàng)建合成看跌期權。它假設一旦證券組合價值下跌一微小值，組合管理者的頭寸通過如下方式再平衡：
A...
A...
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問答題
【簡答題】“構造一個合成期權的過程，就是對沖這一期權頭寸的反過程?！苯忉屵@句話的含義。
答案：
對沖一個期權頭寸，必須創(chuàng)建合成這個期權頭寸的反過程。例如，對沖一個看跌多頭頭寸，得創(chuàng)建合成這個看跌期權的短頭寸。也就是說...
問答題
【簡答題】期權頭寸的Gamma是什么含義？某個頭寸的Delta為0，而Gamma為一個很大的負值，該頭寸的風險是什么？
答案：
期權頭寸的Gamma是頭寸的Delta關于資產價格的變化率。如，0.1的Gamma表明當資產價格增加一小數(shù)值，Delta...
