你可能感興趣的試題

以下關于風險價值（VaR）的計算方法表述正確的是（）。

A、歷史法：通過大量模擬產生的資產或資產組合價格所形成的分布去逼近資產或資產組合價值的真實分布，從而估計出資產或資產組合在給定置信水平下的VaR值。
B、參數法：假定風險因子收益的變化服從特定的分布，然后通過歷史數據分析和估計該風險因子收益分布的參數值，得出整個投資組合收益分布的特征值。
C、蒙特卡羅法：利用資產組合在過去一段時期內收益分布的歷史數據，并假定歷史變化在未來會重現，以確定持有期內給定置信水平下資產組合的最低收益水平，推算資產組合的VaR值。

單項選擇題

下列選項中，（）是利率風險和匯率風險都能用到的限額管理工具。

A、債券買賣敞口限額
B、匯率風險敞口限額
C、黃金買賣敞口限額
D、止損限額

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根據銀監(jiān)會規(guī)定，根據銀監(jiān)會規(guī)定，（）是指由商業(yè)銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業(yè)銀行負面評價的風險。

你可能感興趣的試題

以下關于風險價值（VaR）的計算方法表述正確的是（）。

下列選項中，（）是利率風險和匯率風險都能用到的限額管理工具。

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根據銀監(jiān)會規(guī)定，根據銀監(jiān)會規(guī)定，（）是指由商業(yè)銀行經營、管理及其他行為或外部事件導致利益相關方對商業(yè)銀行負面評價的風險。

以下關于風險價值（VaR）的計算方法表述正確的是（）。

下列選項中，（）是利率風險和匯率風險都能用到的限額管理工具。