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單項(xiàng)選擇題

已知甲股票價(jià)格為29.5元，則其行權(quán)價(jià)為30元一個周后到期的認(rèn)購期權(quán)價(jià)格為1.2元，則在不存在套利機(jī)會的前提下，其行權(quán)價(jià)為30元一個周后到期的認(rèn)沽期權(quán)價(jià)值應(yīng)該為（假設(shè)r=0）（）。

A、0.7
B、1.2
C、1.7
D、以上均不正確

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單項(xiàng)選擇題

熊市價(jià)差期權(quán)策略，（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)有限，盈利有限
B.風(fēng)險(xiǎn)有限，盈利無限
C.風(fēng)險(xiǎn)無限，盈利有限
D.風(fēng)險(xiǎn)無限，盈利無限

單項(xiàng)選擇題

當(dāng)標(biāo)的股票價(jià)格接近行權(quán)價(jià)時，以下哪個數(shù)值達(dá)到最大（）。

A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega