單項選擇題

可以用下列哪種方法構成一個熊市差價（）。

A、買入較低行權價認購期權，同時賣出相同標的，相同到期月份的較高行權價認購期權
B、買入較高行權價認購期權，同時賣出相同標的，相同到期月份的較低行權價認購期權
C、買入較低行權價認沽期權，同時賣出相同標的，相同到期月份的較高行權價認沽期權
D、買入較高行權價認沽期權，同時賣出相同標的，遠月的較低行權價認沽期權

你可能感興趣的試題

單項選擇題

賣出1張行權價為60元的平值認沽股票期權，假設合約單位為1000，為盡量接近Delta中性，應采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略（）。

A、買入600股標的股票
B、賣空600股標的股票
C、買入500股標的股票
D、賣空500股標的股票

單項選擇題

已知希臘字母Vega是6，則當股價波動率上升1%時，認沽期權的權利金如何變化（）。

A、上升0.06元
B、下降0.06元
C、保持不變
D、不確定

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可以用下列哪種方法構成一個熊市差價（）。

你可能感興趣的試題

賣出1張行權價為60元的平值認沽股票期權，假設合約單位為1000，為盡量接近Delta中性，應采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略（）。

已知希臘字母Vega是6，則當股價波動率上升1%時，認沽期權的權利金如何變化（）。

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可以用下列哪種方法構成一個熊市差價（）。

賣出1張行權價為60元的平值認沽股票期權，假設合約單位為1000，為盡量接近Delta中性，應采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略（）。

已知希臘字母Vega是6，則當股價波動率上升1%時，認沽期權的權利金如何變化（）。