你可能感興趣的試題

下列關于相關系數的說法，不正確的是()。

A.當相關系數=1時，表明兩項資產的收益率變化方向和變化幅度完全相同。
B.當相關系數=-0.5時，表示兩種資產收益率呈同方向變化，組合抵消的風險較少
C.當相關系數=0時，表示缺乏相關性，每種證券的報酬率相對于另外的證券的報酬率獨立變動
D.只要兩種證券之間的相關系數小于1，證券組合報酬率的標準差就小于各證券報酬率標準差的加權平均數

單項選擇題

某種證券收益率的標準差為0.5，當前的市場組合收益率的標準差為0.8，兩者之間的相關系數為0.6，則兩者之間的協(xié)方差是()。

A.0.24
B.0.16
C.0.4
D.1.3

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已知風險組合的期望報酬率和標準差分別為10%和12%，無風險報酬率為5%，某投資者除自有資金外，還借入40%的資金，將所有的資金用于購買市場組合，則總期望報酬率和總標準差分別為()。

你可能感興趣的試題

下列關于相關系數的說法，不正確的是()。

某種證券收益率的標準差為0.5，當前的市場組合收益率的標準差為0.8，兩者之間的相關系數為0.6，則兩者之間的協(xié)方差是()。

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已知風險組合的期望報酬率和標準差分別為10%和12%，無風險報酬率為5%，某投資者除自有資金外，還借入40%的資金，將所有的資金用于購買市場組合，則總期望報酬率和總標準差分別為()。

下列關于相關系數的說法，不正確的是()。

某種證券收益率的標準差為0.5，當前的市場組合收益率的標準差為0.8，兩者之間的相關系數為0.6，則兩者之間的協(xié)方差是()。