A.在一個(gè)交易日內(nèi)，某期權(quán)的隱含波動(dòng)率上漲，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值會(huì)隨之增大
B.對(duì)于個(gè)股期權(quán)來說，股息的發(fā)放不會(huì)對(duì)期權(quán)的價(jià)格造成影響
C.如果標(biāo)的股票不支付股利，美式股票期權(quán)的價(jià)值不應(yīng)該大于歐式期權(quán)的價(jià)值
D.其他條件不變時(shí)，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率增加，理論上，看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的價(jià)格均會(huì)上升