A.固定利率債券與利率期權的組合 B.固定利率債券與利率遠期合約的組合 C.固定利率債券與利率互換的組合 D.息票率為7.5%的固定利率債券,以及收取固定利率7.5%、支付浮動利率LIBOR的利率互換合約所構成的組合
A.牛熊結構 B.逆向可轉(zhuǎn)換結構 C.期權空頭結構 D.看跌期權多頭結構
A.內(nèi)嵌期權的持有人不同 B.債券票面息率高低不同 C.債券久期和凸性特征不同 D.期權的類型不同