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多項選擇題

當采用傳統(tǒng)的Black-Scholes模型對可贖回債券中的期權(quán)進行定價時，會導致定價偏差的因素包括（）。

A.標的資產(chǎn)價格分布并不完全符合對數(shù)正態(tài)分布
B.隨著到期日的臨近，債券價格波動率會逐步減小
C.隨著到期日臨近，債券價格會趨于面值
D.債券交易無法連續(xù)進行

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多項選擇題

結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品嵌入了（）就具有了路徑依賴特征。

A.歐式看跌期權(quán)空頭
B.亞式看漲期權(quán)多頭
C.回溯看漲期權(quán)多頭
D.兩值看漲期權(quán)空頭

多項選擇題

某款逆向浮動利率票據(jù)的息票率為：15%-LIBOR。這款產(chǎn)品是（）。

A.固定利率債券與利率期權(quán)的組合
B.固定利率債券與利率遠期合約的組合
C.固定利率債券與利率互換的組合
D.息票率為7.5%的固定利率債券，以及收取固定利率7.5%、支付浮動利率LIBOR的利率互換合約所構(gòu)成的組合