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多項選擇題

期權(quán)定價理論中，布萊克—斯科爾斯模型的基本假定有()。

A.無風險利率r為常數(shù)
B.存在無風險套利機會
C.市場交易是連續(xù)的，不存在跳躍式或間斷式變化
D.標的資產(chǎn)價格波動率為常數(shù)
E.標的資產(chǎn)在期權(quán)到期時間之前不支付股息和紅利

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多項選擇題

資本資產(chǎn)定價理論模型假定包括()。

A.投資者總是追求投資效用最大化
B.市場上存在無風險資產(chǎn)
C.投資者是厭惡風險的
D.投資者根據(jù)投資組合在單一投資期內(nèi)的預期收益率和標準差來評價投資組合
E.稅收和交易費用均忽略不計

單項選擇題

利率是借貸資本的()。

A.價格
B.成本
C.損失
D.現(xiàn)值