A.對未來利率變動方向的預(yù)期 B.債券預(yù)期收益中可能存在的流動性溢價 C.市場效率低下 D.資金在長期和短期市場之間的流動可能存在的障礙
A.絕對估值 B.相對估值 C.資產(chǎn)估值 D.無套利定價和風(fēng)險中性定價法
A.假設(shè)投資者對待風(fēng)險的態(tài)度是中性的,所有證券的預(yù)期收益率都應(yīng)當(dāng)是無風(fēng)險利率 B.投資者不需要額外的收益補償其承擔(dān)的風(fēng)險 C.將期望值用無風(fēng)險利率折現(xiàn),可以獲得現(xiàn)金流量的現(xiàn)值 D.假設(shè)投資者對待風(fēng)險的態(tài)度是客觀的,所有證券的預(yù)期收益率都應(yīng)當(dāng)是風(fēng)險利率