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單項(xiàng)選擇題

當(dāng)兩種證券的相關(guān)系數(shù)為（）時(shí)，可得到無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合。

A.0
B.1
C.-1
D.上述都不對(duì)

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單項(xiàng)選擇題

（）是指證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。

A.詹森指數(shù)
B.貝塔指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.特雷諾指數(shù)

單項(xiàng)選擇題

如果兩種證券組合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投資者選擇期望收益率高的組合；如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投資者會(huì)選擇方差較小的組合，這種選擇原則，叫做（）。

A.有效組合規(guī)則
B.共同偏好規(guī)則
C.風(fēng)險(xiǎn)厭惡規(guī)則
D.有效投資組合規(guī)則