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不定項選擇

為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應首先滿足的條件有（）。

A．債券投資組合的久期等于負債的久期
B．債券投資組合的到期日等于負債的到期口
C．投資組合的現(xiàn)金流量現(xiàn)值與未來負債的現(xiàn)值相等
D．投資組合的現(xiàn)金流量終值與未來負債的終值相等

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不定項選擇

當且僅當（）時，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風險。

A．收益率曲線是水平狀態(tài)
B．收益率的任何變動都使收益率曲線平行移動
C．利率在所有期限點上都不變
D．利率在所有期限點上以相同的基點上升或下降

不定項選擇

由于跟蹤誤差有可能來自于（），不同的組合構(gòu)造方法將對跟蹤誤差產(chǎn)生不同的影響。

A．建立指數(shù)化組合的交易成本
B．指數(shù)化組合的組成與指數(shù)組成的差別
C．建立指數(shù)機構(gòu)所用的價格與指數(shù)債券的實際交易價格的偏差
D．指數(shù)構(gòu)造中所包含的債券數(shù)量的多少