單項選擇題

關(guān)于Theta性質(zhì)的說法錯誤的是（）

A.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的Theta值通常是負的，表明期權(quán)的價值會隨著到期日的臨近而降低。
B.在行權(quán)價附近，Theta的絕對值最大
C.非平價期權(quán)的Theta將先變小后變大，隨著接近到期收斂至-1。
D.隨著期權(quán)接近到期，平價期權(quán)受到的影響越來越大，而非平價期權(quán)受到的影響越來越小。

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單項選擇題

當(dāng)標(biāo)的價格大于行權(quán)價時，隨著標(biāo)的資產(chǎn)價格上升，看漲期權(quán)的Delta值（）

A.變大后趨于-1
B.變大后趨于0
C.變大后趨于-2
D.變大后趨于1

單項選擇題

某投資者持有5個單位Delta=0．8的看漲期權(quán)和8個單位Deha=一0．5的看跌期權(quán)，期權(quán)的標(biāo)的相同。若預(yù)期標(biāo)的資產(chǎn)價格下跌，該投資者持有組合是否面臨價格波動風(fēng)險？（）

A.不面臨
B.面臨
C.可能面臨也可能不面臨
D.以上全部都不對

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關(guān)于Theta性質(zhì)的說法錯誤的是（）

你可能感興趣的試題

當(dāng)標(biāo)的價格大于行權(quán)價時，隨著標(biāo)的資產(chǎn)價格上升，看漲期權(quán)的Delta值（）

某投資者持有5個單位Delta=0．8的看漲期權(quán)和8個單位Deha=一0．5的看跌期權(quán)，期權(quán)的標(biāo)的相同。若預(yù)期標(biāo)的資產(chǎn)價格下跌，該投資者持有組合是否面臨價格波動風(fēng)險？（）

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當(dāng)標(biāo)的價格大于行權(quán)價時，隨著標(biāo)的資產(chǎn)價格上升，看漲期權(quán)的Delta值（）

某投資者持有5個單位Delta=0．8的看漲期權(quán)和8個單位Deha=一0．5的看跌期權(quán)，期權(quán)的標(biāo)的相同。若預(yù)期標(biāo)的資產(chǎn)價格下跌，該投資者持有組合是否面臨價格波動風(fēng)險？（）