A.波動(dòng)率與期權(quán)價(jià)格成正比
B.平價(jià)期權(quán)對波動(dòng)率變動(dòng)最為敏感
C.Vega用來度量期權(quán)價(jià)格對波動(dòng)率的敏感性，該值越小，表明期權(quán)價(jià)格對波動(dòng)率的變化越敏感。
D.期權(quán)到期日臨近，標(biāo)的資產(chǎn)波動(dòng)率對期權(quán)價(jià)格影響變小

A.標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格
B.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率
C.無風(fēng)險(xiǎn)市場利率
D.期權(quán)到期時(shí)間