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問答題

【簡答題】

計算分析題:假設A公司的股票現(xiàn)在的市價為30元。有1份以該股票為標的資產的看漲期權和1份以該股票為標的資產的看跌期權,執(zhí)行價格均為32元,到期時間是1年。根據(jù)股票過去的歷史數(shù)據(jù)所測算的連續(xù)復利報酬率的標準差為1,無風險利率為每年4%。
要求:
(1)利用多期二叉樹模型填寫下列股票期權的4期二叉樹表,并確定看漲期權的價格。(保留四位小數(shù))。


(2)執(zhí)行價格為32元的1年的A公司股票的看跌期權售價是多少(精確到0.0001元)?

答案:

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