多項選擇題

下列關于高級計量法資本計量的相關性的說法，正確的有（）。

A.高級計量法資本計量的相關性主要包括頻率相關性、嚴重度相關性和累計損失相關性等類型
B.頻率的相關性是指模型單元格之間總損失是否相關
C.嚴重度的相關性是指模型單元格之間每個損失事件的損失金額是否相關
D.累積損失的相關性是指模型單元格之間損失事件發(fā)生次數(shù)是否相關
E.可通過定量和定性綜合求解方法確定相關系數(shù)矩陣

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多項選擇題

下列關于損失分布法的說法，不正確的有（）。

A.損失分布法模型需要對損失頻率和嚴重度的概率分布函數(shù)分別進行估計
B.損失頻率分布函數(shù)的估計主要是基于外部損失數(shù)據(jù)
C.損失嚴重度分布函數(shù)的估計應使用內、外部損失數(shù)據(jù)及情景分析數(shù)據(jù)
D.基于損失分布法構建高級計量法模型是目前國際銀行的主流選擇
E.損失分布法框架下，不需要計算VaR值

多項選擇題

巴塞爾委員會鼓勵商業(yè)銀行自主開發(fā)適合自身特點用于計量操作風險資本的高級計量法模型，在2001年發(fā)布的新資本協(xié)議征求意見稿中推薦的計量模型包括（）。

A.損失分布法
B.內部衡量法
C.打分卡法
D.因果分析法
E.自我評估法

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下列關于高級計量法資本計量的相關性的說法，正確的有（）。

你可能感興趣的試題

下列關于損失分布法的說法，不正確的有（）。

巴塞爾委員會鼓勵商業(yè)銀行自主開發(fā)適合自身特點用于計量操作風險資本的高級計量法模型，在2001年發(fā)布的新資本協(xié)議征求意見稿中推薦的計量模型包括（）。

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下列關于高級計量法資本計量的相關性的說法，正確的有（）。

下列關于損失分布法的說法，不正確的有（）。

巴塞爾委員會鼓勵商業(yè)銀行自主開發(fā)適合自身特點用于計量操作風險資本的高級計量法模型，在2001年發(fā)布的新資本協(xié)議征求意見稿中推薦的計量模型包括（）。