單項選擇題

關于β系數(shù)，下列說法中正確的是（）。

A.資產(chǎn)組合的β系數(shù)是所有單項資產(chǎn)β系數(shù)之和
B.某項資產(chǎn)的β系數(shù)=該項資產(chǎn)的風險收益率/市場組合的風險收益率
C.某項資產(chǎn)的β系數(shù)=該項資產(chǎn)收益率與市場組合收益率的協(xié)方差/市場組合收益率的標準差
D.當β系數(shù)為0時，表明該資產(chǎn)沒有風險

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單項選擇題

下列關于兩項資產(chǎn)組合風險分散情況的說法中，錯誤的是（）。

A.當收益率相關系數(shù)為0時，不能分散任何風險
B.當收益率相關系數(shù)在0～1之間時，相關系數(shù)越大風險分散效果越小
C.當收益率相關系數(shù)在-1～0之間時，相關系數(shù)越大風險分散效果越小
D.當收益率相關系數(shù)為-1時，能夠最大程度地降低風險

單項選擇題

A股票要求的收益率為18%，收益率的標準差為25%，與市場投資組合收益率的相關系數(shù)是0.5，市場投資組合要求的收益率是14%，市場組合的標準差是4%，假設處于市場均衡狀態(tài)，則市場風險溢酬和該股票的貝塔系數(shù)分別為（）。

A.1.88%；3.125
B.1.82%；1.75
C.4.25%；3.125
D.5.25%；3.125

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關于β系數(shù)，下列說法中正確的是（）。

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下列關于兩項資產(chǎn)組合風險分散情況的說法中，錯誤的是（）。

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關于β系數(shù)，下列說法中正確的是（）。

下列關于兩項資產(chǎn)組合風險分散情況的說法中，錯誤的是（）。