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單項(xiàng)選擇題

（）假定投資組合中各種風(fēng)險因素的變化服從特定的分布（通常為正態(tài)分布），然后通過歷史數(shù)據(jù)分析和估計該風(fēng)險因素收益分布方差—協(xié)方差、相關(guān)系數(shù)等。

A.資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法
B.方差—協(xié)方差法
C.歷史模擬法
D.蒙特卡羅模擬法

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單項(xiàng)選擇題

公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRavg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRavg）中，sVaR為壓力風(fēng)險價值，為以下兩項(xiàng)中的較大值：a.根據(jù)內(nèi)部模型計量的上一交易日的壓力風(fēng)險價值（sVaRt-1）；b.最近（）個交易日壓力風(fēng)險價值的均值（sVaRavg）乘以ms。

A.30
B.90
C.70
D.60

單項(xiàng)選擇題

當(dāng)前，全球金融期貨的交易量占整個期貨市場交易量的（）以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過商品期貨的交易規(guī)模。

A.0.6
B.0.7
C.0.9
D.0.8