A、凸性是指在某一到期收益率下,到期收益率發(fā)生變動而引起的價(jià)格變動幅度的變動程度 B、凸性是對債券價(jià)格曲線彎曲程度的一種度量 C、凸性越大,11債券價(jià)格曲線彎曲程度越大,用久期度量債券的利率風(fēng)險(xiǎn)所產(chǎn)生的誤差越大 D、凸性指債券收益率每變化一個百分點(diǎn),債券價(jià)格相應(yīng)變化的百分點(diǎn)
A、30天 B、60天 C、90天 D、91天
A.1個月B.3個月C.9個月D.365天