A.買入跨式套利的最大風(fēng)險為所支付的全部權(quán)利金
B.賣出跨式套利的最大收益為所收取的全部權(quán)利金
C.買人跨式套利，如果價格上漲超過高平衡點，買方有權(quán)執(zhí)行看漲期權(quán)
D.買入跨式套利，以相同的執(zhí)行價格A.同時買入看漲期權(quán)和看跌期權(quán)（月份、標(biāo)的物也相同）

A.水平套利之所以能獲利，主要是因為遠期期權(quán)與近期期權(quán)有著不同的時間價值的衰減速度
B.市場處于熊市，預(yù)期價格波動幅度小，應(yīng)買進實值看漲期權(quán)或買進虛值看跌期權(quán)水平套利
C.市場處于牛市，且預(yù)期價格波動大，應(yīng)當(dāng)買進虛值看漲期權(quán)或買進實值看跌期權(quán)水平套利
D.市場無趨勢，預(yù)期價格波動幅度小，應(yīng)當(dāng)買進平值看漲期權(quán)或買進平值看跌期權(quán)水平套利