單項(xiàng)選擇題

關(guān)于CAPM的描述錯(cuò)誤的是（）。

A.CAPM屬于均衡定價(jià)模型
B.CAPM認(rèn)為證券收益只取決于系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C.CAPM認(rèn)為證券收益不僅與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)，而且也與非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)
D.CAPM利用單個(gè)證券與市場(chǎng)組合的相關(guān)性來測(cè)度系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的大小

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單項(xiàng)選擇題

關(guān)于均值方差法的描述錯(cuò)誤的是（）。

A.使用均值度量收益
B.使用方差一協(xié)方差度量風(fēng)險(xiǎn)
C.適用于風(fēng)險(xiǎn)厭惡型投資者
D.假設(shè)收益率服從正態(tài)分布

單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于CAPM中的貝塔系數(shù)說法錯(cuò)誤的是（）。

A.貝塔系數(shù)度量的是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.貝塔系數(shù)取決于證券或證券組合與市場(chǎng)組合相關(guān)性的大小
C.貝塔系數(shù)越高的證券對(duì)市場(chǎng)組合變動(dòng)就越敏感
D.貝塔系數(shù)與證券的方差成正比

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關(guān)于CAPM的描述錯(cuò)誤的是（）。

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關(guān)于均值方差法的描述錯(cuò)誤的是（）。

下列關(guān)于CAPM中的貝塔系數(shù)說法錯(cuò)誤的是（）。

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關(guān)于CAPM的描述錯(cuò)誤的是（）。