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判斷題

適用Gamma值較大的期權(quán)對(duì)沖Delta風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，不需要經(jīng)常調(diào)整對(duì)沖比例。

答案：錯(cuò)誤

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在期權(quán)有效期限內(nèi)，多個(gè)成分股分紅的影響是不容忽視的。

答案：正確

Theta值通常為負(fù)值，即到期期限減少，期權(quán)的價(jià)值相應(yīng)增加。

答案：錯(cuò)誤