多項(xiàng)選擇題

下圖說明了收益率變動對基差的影響，期貨的票面利率為YO當(dāng)前時刻收益為Y1，券A的久期小于券B的久期。下列表述正確的有（）。

A.收益率等于Y₁時，最便宜可交割債券為劵A
A.收益率等于Y₁時，最便宜可交割債券為劵B
A.收益率在Y₁和Y₀之間時，最便宜可交割債券為劵A
D.收益率超過Y₂且仍然上漲時，基差擴(kuò)大，基差交易的收益增加

你可能感興趣的試題

2月10日，某機(jī)構(gòu)投資者持有上證ETF50份額100萬份，當(dāng)前基金價格為2．360元／份，投資者持有基金的價值為236萬元。該投資者希望保障其資產(chǎn)價值在1個月后不低于230萬元，于是使用保護(hù)性看跌期權(quán)策略。下列說法正確的是（）。

A.假設(shè)市場上存在2月份到期執(zhí)行價格為2.3元的看跌期權(quán)，則買入100張每張份額為1萬份的上證ETF50看跌期權(quán)
B.如果到期時上證ETF50的價格低于2.3元，投資者行權(quán)，組合價值不足230萬元
C.如果到期時上證ETF50價格高于2.3元，投資者不行權(quán)，組合價值為其資產(chǎn)的市場價值
D.如果到期時上證ETF50價格高于2.3元，投資者不行權(quán)，組合價值為230萬元

多項(xiàng)選擇題

備兌看漲期權(quán)策略的盈利情況為（）。

A.出售看漲期權(quán)在股價較低時盈利
B.持有股票在股價較低時虧損
C.綜合收益在股價較高時盈利，且收益隨股價上升而上升
D.綜合收益在股價較低時虧損

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下圖說明了收益率變動對基差的影響，期貨的票面利率為YO當(dāng)前時刻收益為Y1，券A的久期小于券B的久期。下列表述正確的有（）。

你可能感興趣的試題

備兌看漲期權(quán)策略的盈利情況為（）。

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下圖說明了收益率變動對基差的影響，期貨的票面利率為YO當(dāng)前時刻收益為Y1，券A的久期小于券B的久期。下列表述正確的有（）。

備兌看漲期權(quán)策略的盈利情況為（）。