多項選擇題

商業(yè)銀行市場風險內(nèi)部模型的定量要求有（）。

A.應(yīng)采用歷史模擬法計算VaR值
B.至少每三個月更新一次數(shù)據(jù)
C.置信水平采用99％的單尾置信區(qū)間
D.市場價格的歷史觀測期至少為一年
E.持有期為10個交易日

你可能感興趣的試題

根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場風險管理組織架構(gòu)應(yīng)當能夠（）。

A.由承擔風險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告
B.由市場風險管理部門監(jiān)測業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機構(gòu)對市場風險限額的遵守情況
C.由前臺交易人員進行交易的正式確認、對賬、重新估值、交易結(jié)算和款項收付
D.做到各部門職能恰當分離，避免潛在的利益沖突
E.確保市場風險管理部門與承擔風險的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨立

多項選擇題

下列對市場風險內(nèi)部模型法資本計量公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRaυg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRaυg）的表述正確的有（）。

A.VaRt-1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的上一交易日的壓力風險價值
B.VaRt-1為根據(jù)內(nèi)部模型計量的季末風險價值
C.最低市場風險資本要求為最近60個交易日壓力風險價值的均值（sVaRaυg）乘以ms，ms固定為3
D.最低市場風險資本要求為一般風險價值及壓力風險價值之和
E.最低市場風險資本要求為最近60個交易日風險價值的均值乘以mc，mc最小為3

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商業(yè)銀行市場風險內(nèi)部模型的定量要求有（）。

你可能感興趣的試題

根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場風險管理組織架構(gòu)應(yīng)當能夠（）。

下列對市場風險內(nèi)部模型法資本計量公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRaυg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRaυg）的表述正確的有（）。

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商業(yè)銀行市場風險內(nèi)部模型的定量要求有（）。

根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場風險管理組織架構(gòu)應(yīng)當能夠（）。

下列對市場風險內(nèi)部模型法資本計量公式K=Max（VaRt-1，mc×VaRaυg）+Max（sVaRt-1，ms×sVaRaυg）的表述正確的有（）。