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采用自下而上的分配模式時,具體的資本分配量,由各業(yè)務(wù)單元綜合過去業(yè)務(wù)發(fā)展情況和對未來業(yè)務(wù)風(fēng)險判斷進(jìn)行申報,原則上“報價”高、風(fēng)險管理水平高的業(yè)務(wù)單元可獲得較多的經(jīng)濟(jì)資本。
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通常而言,相關(guān)性越小,組合的預(yù)期損失就越小。
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投資組合的非預(yù)期損失是組合中單筆業(yè)務(wù)的非預(yù)期損失之和。
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