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單項選擇題

對于非基于銀行間利率金融工具的定價，銀行通常如何得出相應的收益率曲線？（）

A.參考現(xiàn)金收益率曲線得出
B.參考衍生工具收益率曲線得出
C.在債券收益率曲線上加減一個差價得出
D.在基準收益率曲線上加減一個差價得出

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單項選擇題

某個銀行作為利率掉期的賣方，支付給其國內(nèi)客戶（人民幣貸款客戶）歐洲市場30年期的國債利率，交換2年期歐洲市場國債利率。同時，該銀行最為利率掉期的買方，收到某美國華爾街商業(yè)銀行支付的歐洲30年期國債利率，支付2年期歐洲市場國債利率。銀行向國內(nèi)客戶收取了100萬手續(xù)費收入。問該銀行在交易方面實施了什么策略？該銀行的凈倉位的風險情況如何？（）

A.匹配賬戶策略；基本沒有什么剩余風險
B.匹配賬戶策略；基本沒有什么市場風險，但存在信用風險
C.做市商策略；基本沒有什么市場風險，但存在信用風險
D.做市商策略；基本沒有什么剩余風險

單項選擇題

期權定價模型產(chǎn)生的敏感度指標中，下列組合錯誤的是（）？

A.Delta 市場價格的敏感度
B.Vega 市場價格變化的敏感度
C.Theta 時間的敏感度
D.Rho 利率變化的敏感度