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單項選擇題

以下不是期權(quán)面臨的風(fēng)險的是（）。

A.波動率風(fēng)險
B.利率風(fēng)險
C.標(biāo)的工具固有的風(fēng)險
D.集中度風(fēng)險

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單項選擇題

1996年市場風(fēng)險修正案對哪些市場風(fēng)險建立資本要求？（）

A.銀行交易賬戶中與利率相關(guān)的工具
B.銀行交易賬戶中的股票
C.所有外匯及商品頭寸
D.以上都是

單項選擇題

未來建立風(fēng)險價值（VaR）模型，銀行必須：
1.知道當(dāng)前頭寸的規(guī)模
2.知道這些頭寸的當(dāng)前市場價值
3.估計頭寸的持有期從而可以在持有期內(nèi)結(jié)束頭寸
4.估計市場價格變動，這種變動應(yīng)符合所有市場價格的相互依賴情況
5.使用變動后的市場價格重估頭寸
其中可以從銀行每日會計程序中得到數(shù)據(jù)的是（）？

A.12
B.123
C.125
D.1234