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單項選擇題

下面哪種情況可能出現(xiàn)期權(quán)頭寸表現(xiàn)出負(fù)Gamma的特征？（）

A.價外期權(quán)
B.美式期權(quán)
C.平價期權(quán)
D.賣空期權(quán)

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單項選擇題

某機(jī)構(gòu)希望能夠?qū)_其期權(quán)組合的風(fēng)險，選擇了Delta對沖，即經(jīng)過頭寸建立后，該期權(quán)組合的Delta變成了零，那么下面哪個項目是正確的？（）

A.該組合對市場價格任何變動長期免疫
B.該組合對市場價格小范圍變動長期免疫
C.該組合對市場價格小范圍變動短期免疫
D.該組合對市場價格任何變動都無法免疫

單項選擇題

在期權(quán)的希臘字母中，哪項通常不被看成是風(fēng)險？（）

A.Gamma
B.Vegga
C.Rho
D.Theta