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單項(xiàng)選擇題

某銀行采用99%的每日VaR法來(lái)估算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，那么只有在過(guò)去300個(gè)交易日中損失超過(guò)VaR的次數(shù)不超過(guò)下面哪個(gè)選項(xiàng)時(shí)，我們才會(huì)判斷該VaR模型的質(zhì)量是可以信賴的。（）

A.2天
B.3天
C.5天
D.10天

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單項(xiàng)選擇題

針對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的大規(guī)模極端價(jià)格變動(dòng)，下面哪種方法可以最準(zhǔn)確模擬期權(quán)的價(jià)格變動(dòng)？（）

A.Delta法
B.Delta-Gamma法
C.Delta-Gamma-Vegga法
D.全面重估法

單項(xiàng)選擇題

假定資產(chǎn)1和資產(chǎn)2之間的相關(guān)系數(shù)為0.5，資產(chǎn)1的VaR為100萬(wàn)，資產(chǎn)2的VaR為200萬(wàn)，那么多頭1份資產(chǎn)1和空頭一份資產(chǎn)2后，VaR為下面哪項(xiàng)？（）

A.在100萬(wàn)和200萬(wàn)之間
B.在200萬(wàn)和300萬(wàn)之間
C.在0和100萬(wàn)之間
D.小于0