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單項選擇題

期限是10年的季度LIBOR浮動債權(quán)和期限是3年的固定利率債權(quán)，哪個產(chǎn)品的久期更加長？（）

A.根據(jù)銀行的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)決定
B.3年固定利率債權(quán)
C.10年季度LIBOR浮動債權(quán)

單項選擇題

下面針對銀行內(nèi)部評級法的描述中正確的是（）。

A.高級法中所有的估算必須建立在至少7年的經(jīng)驗數(shù)據(jù)積累之上
B.LGD的估算只需要根據(jù)經(jīng)濟周期平均狀況的周期模型即可
C.高級法計量中的風(fēng)險暴露時間期限必須采用2.5年的平均期限
D.高級計量法的模型至少需要建立8個信用等級，其中一個為違約評級，7個為非違約評級

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在使用VaR模型計量相應(yīng)的風(fēng)險，下面哪個選項所對應(yīng)的VaR模型置信度最高？（）

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期限是10年的季度LIBOR浮動債權(quán)和期限是3年的固定利率債權(quán)，哪個產(chǎn)品的久期更加長？（）

下面針對銀行內(nèi)部評級法的描述中正確的是（）。

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在使用VaR模型計量相應(yīng)的風(fēng)險，下面哪個選項所對應(yīng)的VaR模型置信度最高？（）

期限是10年的季度LIBOR浮動債權(quán)和期限是3年的固定利率債權(quán)，哪個產(chǎn)品的久期更加長？（）