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單項(xiàng)選擇題
針對(duì)銀行打算對(duì)其持有的市政債券組合進(jìn)行免疫操作，選擇的對(duì)沖工具為利率互換。如果市政債券組合價(jià)值為1億美元，在LIBOR變動(dòng)100個(gè)基點(diǎn)時(shí)變動(dòng)88個(gè)基點(diǎn)，則應(yīng)該選擇下面哪個(gè)選項(xiàng)來(lái)對(duì)沖？（）
A.進(jìn)入名義本金1億美元、固定利率支付方的利率互換協(xié)議
B.進(jìn)入名義本金0.88億美元、固定利率支付方的利率互換協(xié)議
C.進(jìn)入名義本金1億美元、浮動(dòng)利率支付方的利率互換協(xié)議
D.進(jìn)入名義本金0.88億美元、浮動(dòng)利率支付方的利率互換協(xié)議
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