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問(wèn)答題

【案例分析題】ABC公司的股票目前的股價(jià)為10元，有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為10元，期權(quán)價(jià)格為2元，到期時(shí)間為6個(gè)月。根據(jù)上一題，某投資者采用保護(hù)性看跌期權(quán)投資策略，計(jì)算到期時(shí)股票價(jià)格為多少時(shí)投資者能獲得2元的凈收益；

答案：股價(jià)大于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，保護(hù)性看跌期權(quán)的凈損益=到期日股價(jià)一目前股價(jià)一看跌期權(quán)價(jià)格。
所以凈損益為2元時(shí)，到期日股...

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問(wèn)答題

【案例分析題】ABC公司的股票目前的股價(jià)為10元，有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為10元，期權(quán)價(jià)格為2元，到期時(shí)間為6個(gè)月。假設(shè)年無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為4％，計(jì)算1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)、執(zhí)行價(jià)格為10元、到期時(shí)間為6個(gè)月的歐式看跌期權(quán)的價(jià)格；

答案：看跌期權(quán)價(jià)格=看漲期權(quán)價(jià)格-標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格+執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值=2-10+10／(1+2％)=1．80(元)

問(wèn)答題

【案例分析題】ABC公司的股票目前的股價(jià)為10元，有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為10元，期權(quán)價(jià)格為2元，到期時(shí)間為6個(gè)月。若3個(gè)月后ABC公司的股票市價(jià)是每股9元，計(jì)算3個(gè)月后期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值；

答案： 3個(gè)月后內(nèi)在價(jià)值=max(股票市價(jià)-執(zhí)行價(jià)格，0)=max(9-10，0)=0(元)