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問答題

【案例分析題】ABC公司的股票目前的股價為10元，有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為10元，期權(quán)價格為2元，到期時間為6個月。某投資者采用拋補性看漲期權(quán)投資策略，計算投資者能獲得的最大凈收益。

答案：股價大于執(zhí)行價格時，投資者獲得的凈收益最大，此時拋補性看漲期權(quán)凈損益=執(zhí)行價格-目前股價+看漲期權(quán)價格=10-10+2=...

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【案例分析題】ABC公司的股票目前的股價為10元，有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為10元，期權(quán)價格為2元，到期時間為6個月。若到期日ABC公司的股票市價是每股15元，計算賣出期權(quán)的凈損益；

答案：空頭看漲期權(quán)到期日價值=-Max（股票市價-執(zhí)行價格，0）=-Max（15-10，0）=-5（元）
空頭看漲期...

【案例分析題】ABC公司的股票目前的股價為10元，有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為10元，期權(quán)價格為2元，到期時間為6個月。若3個月后ABC公司的股票市價是每股9元，計算3個月后期權(quán)的內(nèi)在價值；

答案： 3個月后內(nèi)在價值=max(股票市價-執(zhí)行價格，0)=max(9-10，0)=0(元)

【案例分析題】ABC公司的股票目前的股價為10元，有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為10元，期權(quán)價格為2元，到期時間為6個月。假設(shè)年無風(fēng)險利率為4％，計算1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)、執(zhí)行價格為10元、到期時間為6個月的歐式看跌期權(quán)的價格；

答案：看跌期權(quán)價格=看漲期權(quán)價格-標(biāo)的資產(chǎn)價格+執(zhí)行價格現(xiàn)值=2-10+10／(1+2％)=1．80(元)

【案例分析題】ABC公司的股票目前的股價為10元，有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為10元，期權(quán)價格為2元，到期時間為6個月。根據(jù)上一題，某投資者采用保護(hù)性看跌期權(quán)投資策略，計算到期時股票價格為多少時投資者能獲得2元的凈收益；

答案：股價大于執(zhí)行價格時，保護(hù)性看跌期權(quán)的凈損益=到期日股價一目前股價一看跌期權(quán)價格。
所以凈損益為2元時，到期日股...

【案例分析題】ABC公司的股票目前的股價為10元，有1股以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為10元，期權(quán)價格為2元，到期時間為6個月。某投資者采用拋補性看漲期權(quán)投資策略，計算投資者能獲得的最大凈收益。

答案：股價大于執(zhí)行價格時，投資者獲得的凈收益最大，此時拋補性看漲期權(quán)凈損益=執(zhí)行價格-目前股價+看漲期權(quán)價格=10-10+2=...