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問(wèn)答題

【計(jì)算題】某公司持有A、B、C三種股票組成的投資組合，權(quán)重分別為40%、40%和20%，三種股票的β系數(shù)分別為1.5、0.6和0.5。市場(chǎng)平均報(bào)酬率為10%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為4%。請(qǐng)計(jì)算該投資組合的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率。

答案：

（1）計(jì)算資產(chǎn)組合的β系數(shù)
（2）計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)投資組合的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率

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問(wèn)答題

【計(jì)算題】某投資組合由三種股票組成，各自的權(quán)重分別為30%、30%和40%，三種股票相應(yīng)的β系數(shù)分別為1.0、1.5和2.5，請(qǐng)計(jì)算該投資組合的β系數(shù)。

答案：

投資組合的β系數(shù)為：

問(wèn)答題

【計(jì)算題】
某投資組合由40%的股票A和60%的股票B組成，兩種股票各自的報(bào)酬率如表所示如下：
請(qǐng)計(jì)算兩種股票報(bào)酬率之間的相關(guān)系數(shù)，并計(jì)算該投資組合的方差和標(biāo)準(zhǔn)離差。

答案：