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問答題

【計算題】
已知A、B兩種股票的收益率分布情況如下表所示，試比較這兩種股票的風險大小。

答案：

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【計算題】
已知A、B兩種股票的收益率分布情況如表10-1所示，要求：
（1）試比較這兩種股票的風險大小；
（2）設股票A、B構(gòu)成一個證券組合，并且已知ω_A=1/4，ω_B=3/4，ρ_AB=0.6
試計算該證券組合的期望收益率、方差和標準差。

答案：

【計算題】知某期權(quán)標的資產(chǎn)的市價P=100美元，期權(quán)的履約價格P_e=100美元，權(quán)利期間T=1年，無風險年利率R=5%，標的資產(chǎn)收益率的標準差σ=4%，試利用布萊克—斯科爾斯模型計算看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的價格P_c與P_p。

答案：