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問答題

【案例分析題】甲公司準(zhǔn)備投資100萬元購(gòu)入由A、B、C三種股票構(gòu)成的投資組合，三種股票占用的資金分別為20萬元、30萬元和50萬元，即它們?cè)谧C券組合中的比重分別為20%、30%和50%，三種股票的貝他系數(shù)分別為0.8、1.0和1.8。無風(fēng)險(xiǎn)收益率為10%，平均風(fēng)險(xiǎn)股票的市場(chǎng)必要報(bào)酬率為16%。計(jì)算該股票組合的綜合貝他系數(shù)。

答案：該股票組合的綜合貝他系數(shù)β＝0.8×20%+1.0×30%+1.8×50%＝1.36

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A股票和B股票在5種不同經(jīng)濟(jì)狀況下預(yù)期報(bào)酬率的概率分布如下表所示：

已知A股票的必要收益率為10%，市場(chǎng)組合的收益率為12%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%，則A股票的β系數(shù)為多少？

答案：

【案例分析題】
A股票和B股票在5種不同經(jīng)濟(jì)狀況下預(yù)期報(bào)酬率的概率分布如下表所示：

根據(jù)上一題計(jì)算A股票和B股票在不同投資比例下投資組合的預(yù)期報(bào)酬率和標(biāo)準(zhǔn)離差。

答案：