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單項(xiàng)選擇題

壓力測(cè)試應(yīng)該覆蓋的情景不包括：（）。

A.歷史情景
B.假設(shè)情景
C.價(jià)格異常變動(dòng)情景
D.置信水平內(nèi)之變動(dòng)情景

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單項(xiàng)選擇題

面臨及端價(jià)格變動(dòng)時(shí)，銀行產(chǎn)生的損失可能超過可用的資本。此時(shí)銀行應(yīng)該透過下列何種方法來補(bǔ)強(qiáng)：（）

A.VaR模型
B.返回檢驗(yàn)
C.壓力測(cè)試
D.敏感度分析

單項(xiàng)選擇題

透過返回檢驗(yàn)銀行可以了解銀行實(shí)際損失超過VaR估計(jì)值的天數(shù)。銀行一年內(nèi)實(shí)際損失超過VaR估計(jì)值的天數(shù)超過十天以上時(shí)，VaR模型所計(jì)算出來的總資本要求應(yīng)該乘上哪一個(gè)系數(shù)：（）。

A.3
B.4
C.5
D.6