A.交易賬戶風(fēng)險 B.流動性風(fēng)險 C.銀行賬戶利率風(fēng)險 D.資本風(fēng)險
A.交易賬戶風(fēng)險管理 B.流動性風(fēng)險管理 C.銀行賬戶利率風(fēng)險的管理 D.資本管理
A.VaR模型的估計(jì)應(yīng)該逐日進(jìn)行 B.VaR模型采用99%的置信水平 C.VaR模型以250做為風(fēng)險頭寸的計(jì)算期間 D.估計(jì)VaR模型參數(shù)至少需要使用一年以上的歷史數(shù)據(jù)