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單項選擇題

經(jīng)濟資本所覆蓋的損失，比VaR模型所覆蓋的損失：（）。

A.高
B.低
C.一樣大
D.無法判斷，要看VaR模型置信水平的高低

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單項選擇題

銀行在未來一段時間內(nèi)，可能損失的統(tǒng)計分布服從：（）。

A.鐘形的對稱分配
B.胖尾的對稱分配
C.左偏分配
D.右偏分配

單項選擇題

經(jīng)濟資本模型在計量極端情景時應該考慮的風險包括：（）。

A.市場風險與信用風險
B.操作風險
C.其它風險
D.以上皆是