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單項(xiàng)選擇題

相同標(biāo)的物的認(rèn)購(gòu)期權(quán)X和Y。X期權(quán)深度實(shí)值，Y期權(quán)平值。一般來(lái)說(shuō)，當(dāng)其他條件不變而隱含波動(dòng)率增大時(shí)，下列說(shuō)法正確的是（）。

A.X期權(quán)的價(jià)格增幅大于Y期權(quán)的價(jià)格增幅
B.X期權(quán)的價(jià)格增幅小于Y期權(quán)的價(jià)格增幅
C.X期權(quán)的價(jià)格增幅等于Y期權(quán)的價(jià)格增長(zhǎng)
D.無(wú)法判斷

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單項(xiàng)選擇題

假設(shè)股票價(jià)格為20元，以該股票為標(biāo)的、行權(quán)價(jià)為19元、到期日為1個(gè)月的認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格為2元，假設(shè)利率為0，則按照平價(jià)公式，認(rèn)沽期權(quán)的價(jià)格應(yīng)為（）元。

A.20
B.18
C.2
D.1

單項(xiàng)選擇題

假設(shè)期權(quán)標(biāo)的ETF前收盤價(jià)為2元，合約單位為10000，行權(quán)價(jià)為1.8元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價(jià)為0.05元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為（）元。

A.20000
B.18000
C.1760
D.500