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問答題

【案例分析題】甲公司準(zhǔn)備投資100萬元購(gòu)入由A、B、C三種股票構(gòu)成的投資組合，三種股票占用的資金分別為20萬元、30萬元和50萬元，三種股票的貝他系數(shù)分別為0.8、1.0和1.8。無風(fēng)險(xiǎn)收益率為10％，平均風(fēng)險(xiǎn)股票的市場(chǎng)必要收益率為16％。計(jì)算該股票組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率

答案：該股票組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=1.36×(16％-10％)=8.16%

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【【案例分析題】】甲公司準(zhǔn)備投資100萬元購(gòu)入由A、B、C三種股票構(gòu)成的投資組合，三種股票占用的資金分別為20萬元、30萬元和50萬元，三種股票的貝他系數(shù)分別為0.8、1.0和1.8。無風(fēng)險(xiǎn)收益率為10％，平均風(fēng)險(xiǎn)股票的市場(chǎng)必要收益率為16％。計(jì)算該股票組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率

答案：該股票組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=1.36×(16％-10％)=8.16%

【案例分析題】甲公司準(zhǔn)備投資100萬元購(gòu)入由A、B、C三種股票構(gòu)成的投資組合，三種股票占用的資金分別為20萬元、30萬元和50萬元，三種股票的貝他系數(shù)分別為0.8、1.0和1.8。無風(fēng)險(xiǎn)收益率為10％，平均風(fēng)險(xiǎn)股票的市場(chǎng)必要收益率為16％。計(jì)算該股票組合的必要收益率

答案：該股票組合的必要收益率=10％+8.16％=18.16％

【案例分析題】甲公司準(zhǔn)備投資100萬元購(gòu)入由A、B、C三種股票構(gòu)成的投資組合，三種股票占用的資金分別為20萬元、30萬元和50萬元，三種股票的貝他系數(shù)分別為0.8、1.0和1.8。無風(fēng)險(xiǎn)收益率為10％，平均風(fēng)險(xiǎn)股票的市場(chǎng)必要收益率為16％。若甲公司目前要求組合的必要收益率為19％，且對(duì)B股票的投資比例不變，如何進(jìn)行投資組合才能實(shí)現(xiàn)其要求的必要收益率。

答案：