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單項選擇題
【案例分析題】根據(jù)下面資料,回答問題: 某國債遠期合約270天后到期,其標(biāo)的債券為中期國債,當(dāng)前凈報價為98.36元,息票率為6%,每半年付息一次。上次付息時間為60天前,下次付息為122天以后,再下次付息為305天以后。無風(fēng)險連續(xù)利率為8%,據(jù)此回答下列兩題。(精確到小數(shù)點后兩位)本題中該國債的遠期價格是()元。
A.102.31
B.102.41
C.102.50
D.102.51
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單項選擇題
【案例分析題】根據(jù)下面資料,回答問題: 某國債遠期合約270天后到期,其標(biāo)的債券為中期國債,當(dāng)前凈報價為98.36元,息票率為6%,每半年付息一次。上次付息時間為60天前,下次付息為122天以后,再下次付息為305天以后。無風(fēng)險連續(xù)利率為8%,據(jù)此回答下列兩題。(精確到小數(shù)點后兩位)該國債的理論價格為()元。
A.98.35
B.99.35
C.100.01
D.100.35
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多項選擇題
【案例分析題】根據(jù)下面資料,回答問題 當(dāng)前股票價格為20元,無風(fēng)險年利率為10%(連續(xù)復(fù)利計息),簽訂一份期限為9個月的不支付紅利的股票遠期合約(不計交易成本)。據(jù)此回答以下兩題。若遠期價格為()元,則可以通過“賣空股票,同時以無風(fēng)險利率借出資金,并持有遠期合約多頭”的策略來套利。
A.20.5
B.21.5
C.22.5
D.23.5
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